Weighted bounded mean oscillation applied to backward stochastic differential equations

Publiceringsår

2020

Upphovspersoner

Geiss, Stefan; Ylinen, Juha

Abstrakt

We deduce conditional -estimates for the variation of a solution of a BSDE. Both quadratic and sub-quadratic types of BSDEs are considered, and using the theory of weighted bounded mean oscillation we deduce new tail estimates for the solution on subintervals of . Some new results for the decoupling technique introduced in Geiss and Ylinen (2019) are obtained as well and some applications of the tail estimates are given.

Visa mer

Organisationer och upphovspersoner

Jyväskylä universitet

Ylinen Juha

Geiss Stefan

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Tidning

Artikelstyp

En originalartikel

Målgrupp

Vetenskaplig

Kollegialt utvärderad

UKM:s publikationstyp

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift

Publikationskanalens uppgifter

Journal

Stochastic Processes and their Applications

Förläggare

Elsevier

Volym

130

Nummer

Sidor

3711-3752

ISSN

0304-4149

Publikationsforum

67612

Publikationsforumsnivå

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Nej

Parallellsparad

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Matematik

Nyckelord

[object Object],[object Object],[object Object]

Publiceringsland

Nederländerna

Förlagets internationalitet

Internationell

Språk

engelska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej

DOI

10.1016/j.spa.2019.10.007