An iterative method for pricing American options under jump-diffusion models.

Publiceringsår

2011

Upphovspersoner

Salmi, Santtu; Toivanen, Jari

Organisationer och upphovspersoner

Jyväskylä universitet

Toivanen Jari

Salmi Santtu

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Konferens

Artikelstyp

Annan artikel

Målgrupp

Vetenskaplig

Kollegialt utvärderad

Inte kollegialt utvärderad

UKM:s publikationstyp

B3 Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation

Publikationskanalens uppgifter

Journal/Serie

Reports of the Department of Mathematical Information Technology. Series A, Collections

Moderpublikationens namn

Proceedings of CAO2011: ECCOMAS Thematic Conference on Computational Analysis and Optimization : University of Jyväskylä, June 9-11, 2011

Förläggare

University of Jyväskylä

Sidor

114-118

ISSN

1456-4351

ISBN

978-951-39-4331-8

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Nej

Parallellsparad

Nej

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Matematik

Nyckelord

[object Object],[object Object]

Publiceringsland

Finland

Förlagets internationalitet

Inhemsk

Språk

engelska

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej