Portfolio optimization based on GARCH-EVT-Copula forecasting models

Publiceringsår

2018

Upphovspersoner

Maziar Sahamkhadam; Andreas Stephan; Ralf Östermark

Organisationer och upphovspersoner

Åbo Akademi

Östermark Ralf

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Tidning

Artikelstyp

En dataartikel

Målgrupp

Vetenskaplig

Kollegialt utvärderad

UKM:s publikationstyp

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift

Publikationskanalens uppgifter

Journal

International Journal of Forecasting

Volym

Nummer

Sidor

497–506

ISSN

0169-2070

Publikationsforum

58455

Publikationsforumsnivå

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Nej

Parallellsparad

Nej

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Nationalekonomi

Nyckelord

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Förlagets internationalitet

Internationell

Internationell sampublikation

Sampublikation med ett företag

Nej

DOI

10.1016/j.ijforecast.2018.02.004